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人民币衍生品:境内美元掉期曲线持续平坦化,资金充裕两地掉期点差近零:欧洲杯比分竞猜     时间:2021-05-20   编辑:admin  浏览:

本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线持续平坦化,资金充裕两地掉期点差近零路透上海2月14日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周明显平坦化,中长期限掉期点均出现反弹。交易员称,春节后资金持续回流,银行间流动性极为充裕,人民币隔夜回购利率持续处于低位,这也小幅拉低短端掉期点,不过当前短期限掉期点基本在零值上方。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线持续平坦化,资金充裕两地掉期点差近零路透上海2月14日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 本周明显平坦化,中长期限掉期点均出现反弹。交易员称,春节后资金持续回流,银行间流动性极为充裕,人民币隔夜回购利率持续处于低位,这也小幅拉低短端掉期点,不过当前短期限掉期点基本在零值上方。他们并表示,中美贸易谈判继续推进,虽然是否达成协议仍存较大不确定性,但即期汇价连续反弹大幅降低了大行在掉期市场操作的压力;另外美联储后续加息的次数也在减少,中美货币政策背离的压力也在下降,这也帮助长端掉期企稳。

离岸美元/人民币长端掉期本周出现七年来首次转负,目前两地一年期掉期点差已基本抹平,不排除短暂倒挂的可能。去年同期由于流动性宽松,两地掉期点差曾倒挂。“境内流动性持续宽松,外溢到离岸,另外本周央行在香港发央票,中标利率较低,这也可能会拉低掉期点,”一外资行交易员称。

本周中国央行在离岸发行两期各100亿元人民币央票,中标利率较首次明显降低,表明离岸人民币流动性亦十分充裕。对于境内长端表现,另一外资行交易员称,“大行卖压少了,之前扭曲的曲线有些修复,不过从人民币流动性看,似乎一年swap反弹的有些快了,我总认为长端应该在-200点以下。

” 另一外资行交易员则认为,从1个月的掉期点看,一年平价水平应该在0附近,另外前期跟随大行卖压的头寸离场,短期长端可能还有些反弹空间。北京时间15:50,境内美元/人民币隔夜期掉期 CNYON=CFXS 报-0.05点,一周期掉期 CNYSW=CFXS 报0.46点,一个月期 CNY1M=CFXS 报1点,一年期 CNY1Y=CFXS 报-55点,节前当周最后一个交易日收盘四个期限掉期点分别收在2点、2点、-1点和-130点。境内美元/人民币一周期平价期权隐含波动率 CNYSWO=CNC 双边报价为4.65/4.95;一个月期的平价期权隐含波动率 CNY1MO=CNC 双边报价为4.53/4.93;一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.75/4.80,较节前当周最后一个交易日均小跌。

一中资行交易员称,随着中美贸易谈判不断推进,估计2月份人民币将慢慢平复“情绪面”影响,逐渐重回跟随美指波动的震荡行情,估计人民币波动率也将保持相对稳定。中国银行间市场周四资金面继续宽松,隔夜回购利率维持在2%关口下方。交易员称,央行逆回购操作仍然暂停,不过市场情绪未受影响,春节后资金回流,机构融出为主,资金供给无忧,惟短期内需关注例行缴税影响。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘随中间价下跌,不过跌幅逐渐收窄。交易员称,美国较好经济数据提振美元指数 .DXY 重回97关口,客盘购汇意愿略有抬升;不过中美正进行高级别谈判,市场观望气氛加重。短期人民币或续受美指波动影响,但本周大概率保持稳定。(发稿 张金栋;审校 吴云凌)。


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